Gabarito disponível
Resolução comentada
A distribuição exponencial é a contínua "sem memória", análoga à geométrica.
A exponencial modela tempo de vida ou tempo até um evento e tem a propriedade de falta de memória: P(X > s+t | X > s) = P(X > t). Entre as distribuições discretas, só a geométrica tem essa propriedade, e a exponencial é a sua contraparte contínua.
Análise das alternativas
A) A Poisson é discreta e conta eventos em um intervalo, sem a propriedade de falta de memória. B) A normal é simétrica e não tem essa propriedade. D) A uniforme tem suporte limitado e não é sem memória. E) A gama generaliza a exponencial, mas só é sem memória no caso particular em que se reduz a ela.
Referência: Distribuição exponencial e propriedade de falta de memória (Estatística/Probabilidade).
Resolução comentada do VaiConcursos.