Questão 15 — Séries Temporais — Suavização Exponencial Simples (Estatística) — Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM) · Marinha do Brasil 2025

Estatística Séries Temporais — Suavização Exponencial Simples

Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM) 2025

Marinha do Brasil · Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha (CP-T) — Estatística · Caderno Amarela

Gabarito disponível

Em um modelo de suavização exponencial simples, qual é o efeito de reduzir o valor de α (parâmetro de suavização)?

Selecione uma alternativa A) Quanto menor o valor de α, mais estáveis serão as previsões finais. B) Quanto menor o valor de α, menos estáveis serão as previsões finais. C) O efeito de α grande ou pequeno é análogo e na mesma direção. D) O valor de α não tem efeito no modelo de suavização exponencial. E) Quanto menor o valor de α, pesos menores serão dados às observações passadas.

Resolução comentada

Quanto menor o α, mais estáveis (suavizadas) são as previsões.

Com α pequeno, o modelo dá mais peso ao histórico e menos à observação mais recente, o que suaviza a série e torna as previsões mais estáveis. Com α grande, as previsões reagem rapidamente às mudanças recentes.

Análise das alternativas

B) Errada: é o oposto do efeito de α menor. C) Errada: α grande e α pequeno têm efeitos opostos. D) Errada: α é o parâmetro central do modelo. E) Errada: α menor dá peso menor à observação mais recente e maior ao passado.

Referência: Morettin e Toloi; Makridakis: suavização exponencial simples.

Resolução comentada do VaiConcursos.