Questão 44 — Séries Temporais — Metodologia Box-Jenkins (ARIMA) (Estatística) — Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM) · Marinha do Brasil 2025

Estatística Séries Temporais — Metodologia Box-Jenkins (ARIMA)

Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM) 2025

Marinha do Brasil · Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha (CP-T) — Estatística · Caderno Amarela

Gabarito disponível

Na metodologia Box-Jenkins, as etapas de Identificação, Estimação e Diagnóstico são essenciais para construir um modelo ARIMA adequado para uma série temporal. Assinale a opção que descreve a finalidade da etapa "diagnóstico".

Selecione uma alternativa A) Determinar a ordem do modelo ARIMA e a necessidade de diferenciação. B) Estimar a ordem do modelo ARIMA, minimizando os resíduos por meio de métodos de máxima verossimilhança. C) Analisar os resíduos, verificando se os erros constituem um ruído branco. D) Avaliar a série temporal para definir a necessidade de transformações, como logaritmo ou diferenciação, antes de iniciar o ajuste do modelo. E) Analisar a variabilidade da série e sua estrutura de autocorrelação, com foco em otimizar o número de parâmetros do modelo.

Resolução comentada

Etapa de diagnóstico no Box-Jenkins: verificar se os resíduos são ruído branco.

Na etapa de diagnóstico, analisam-se os resíduos do modelo ajustado para verificar se são ruído branco, ou seja, sem autocorrelação, com média zero e variância constante. Testes como Ljung-Box e a FAC dos resíduos são usados. Se não forem ruído branco, o modelo deve ser reespecificado.

Análise das alternativas

A) Errada: determinar a ordem e a diferenciação é a identificação. B) Errada: a estimação dos parâmetros por máxima verossimilhança é outra etapa. D) Errada: avaliar transformações antes do ajuste pertence à identificação. E) Errada: analisar a autocorrelação para escolher parâmetros também é identificação. C) Correta (gabarito).

Referência: BOX, G.; JENKINS, G. Time Series Analysis: Forecasting and Control.

Resolução comentada do VaiConcursos.