Gabarito disponível
Texto-base:
No que diz respeito à avaliação de investimentos em instrumentos financeiros, julgue os itens que se seguem.
A diversificação, que se baseia no conceito estatístico de correlação, é um procedimento indicado para a redução do risco sistemático de uma carteira de ativos.
No que diz respeito à avaliação de investimentos em instrumentos financeiros, julgue os itens que se seguem.
A diversificação, que se baseia no conceito estatístico de correlação, é um procedimento indicado para a redução do risco sistemático de uma carteira de ativos.
Resolução comentada
A diversificação reduz o risco não sistemático, não o sistemático.
A diversificação, baseada na correlação imperfeita entre ativos, elimina o risco específico (não sistemático ou diversificável). O risco sistemático, de mercado, afeta todos os ativos e não pode ser eliminado por diversificação. O item erra ao citar o risco sistemático.
Análise das alternativas
A) Certo: incorreta, pois a diversificação não reduz o risco sistemático. B) Errado: correta, pois só o risco não sistemático é diversificável.
Referência: Markowitz (1952), Portfolio Selection; teoria moderna de carteiras.
Resolução comentada do VaiConcursos.