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Texto-base:
Acerca dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens seguintes.
De acordo com o modelo ARCH (heteroscedasticidade condicional autorregressiva), a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos, o que representa uma limitação desse modelo.
Acerca dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens seguintes.
De acordo com o modelo ARCH (heteroscedasticidade condicional autorregressiva), a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos, o que representa uma limitação desse modelo.