Questão 91 — Séries Temporais — Modelos GARCH (Estatística) — Cebraspe · Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 2025

Estatística Séries Temporais — Modelos GARCH

Cebraspe 2025 Superior

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) · Analista – Área: Métodos Quantitativos Avançados – Subárea: Métodos Quantitativos · Caderno Opção 40000237

Questão anulada

Julgue os itens seguintes, a respeito de séries temporais.

No modelo GARCH(p, q), a série temporal é modelada como uma regressão, cujo resíduo segue uma distribuição com variância modelada, como um processo ARMA(p, q).

Selecione uma alternativa Certo Errado

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Questão anulada pela banca.

Fonte: Gabarito preliminar: Gabarito oficial definitivo — Opção 40000237