Questão 1 — Séries Temporais — Modelos SARIMA (Estatística) — Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM) · Marinha do Brasil 2023

Estatística Séries Temporais — Modelos SARIMA

Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM) 2023

Marinha do Brasil · Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha (CP-T) — Estatística · Caderno Amarela

Gabarito disponível

Considere o modelo SARIMA(e,f,g)x(E,F,G)₁₂ dado pela seguinte equação:

(1 − B¹²)Zₜ = (1 − θ₁B)(1 − Θ₁B¹²)aₜ

Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta as ordens e; f; g; E; F; G, respectivamente.

Selecione uma alternativa A) 0; 1; 12; 0; 0; 12 B) 0; 0; 1; 0; 1; 1 C) 12; 1; 0; 12; 0; 1 D) 0; 1; 1; 0; 1; 1 E) 1; 0; 1; 2; 0; 1

Resolução comentada

Só há diferença sazonal e MA(1) × MA sazonal(1): (0,0,1)×(0,1,1)₁₂.

O termo (1−B¹²) é uma diferença sazonal, então F=1, e não há parte AR (e=0, E=0). O termo (1−θ₁B) é uma média móvel regular de ordem 1 (g=1) e (1−Θ₁B¹²) é uma média móvel sazonal de ordem 1 (G=1). Não há diferença regular, logo f=0. A resposta é 0;0;1;0;1;1.

Análise das alternativas

A) e C) confundem o lag 12 com a ordem. D) coloca uma diferença regular (f=1) que não existe. E) inventa AR e uma ordem 2 inexistente.

Referência: Box-Jenkins: modelos SARIMA.

Resolução comentada do VaiConcursos.