Questão 5 — Séries Temporais — Modelos SARIMA (Estatística) — Diretoria de Ensino da Marinha · Marinha do Brasil 2019

Estatística Séries Temporais — Modelos SARIMA

Diretoria de Ensino da Marinha 2019

Marinha do Brasil · Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha (CP-T) — Estatística · Caderno Amarela

Gabarito disponível

Assinale a opção que apresenta o modelo que é denominado SARIMA de ordem (0,1,1) × (0,1,1)₁₂ .

Selecione uma alternativa A) (1-ϕB)(1-ΦB¹²)Zₜ=(1-θB)(1-ΘB¹²)aₜ B) (1-B¹²)Zₜ=(1-θB)(1-ΘB¹²)aₜ C) (1-ϕB)(1-ΦB¹²)(1-B)(1-B¹²)Zₜ=(1-θB)(1-ΘB¹²)aₜ D) (1-ϕB)(1-ΦB¹²)Zₜ=aₜ E) (1-B)(1-B¹²)Zₜ=(1-θB)(1-ΘB¹²)aₜ

Resolução comentada

SARIMA (0,1,1)×(0,1,1)₁₂ é (1−B)(1−B¹²)Zₜ = (1−θB)(1−ΘB¹²)aₜ.

Ordem (0,1,1)×(0,1,1)₁₂ significa sem termos AR, uma diferença simples (1−B), uma diferença sazonal (1−B¹²), uma média móvel simples (1−θB) e uma sazonal (1−ΘB¹²). É o modelo 'airline' de Box-Jenkins.

Análise das alternativas

A e D) Têm termos AR e não têm diferenciação. B) Falta a diferença simples (1−B). C) Inclui AR (ϕ, Φ), que não existem no modelo.

Referência: Box-Jenkins: modelos SARIMA.

Resolução comentada do VaiConcursos.