Gabarito disponível
Para o modelo de séries temporais Zₜ = 5,0 + aₜ − 0,7aₜ₋₁, onde aₜ é um ruído branco com média zero e variância quatro, assinale a opção que apresenta a previsão de origem t e horizonte seis.
Resolução comentada
Em um MA(1), a previsão para horizonte maior que 1 é a média do processo, 5,0.
O modelo é MA(1) com média μ = 5. Para horizontes h > 1, o ruído futuro tem esperança zero e o termo aₜ₋₁ não influencia a previsão. Logo, a previsão de horizonte seis é igual à média: 5,0.
Análise das alternativas
A, B, C e D) Seriam obtidos apenas se aₜ ainda influenciasse a previsão (como em h=1), o que não ocorre em h=6.
Referência: Box-Jenkins – previsão em modelos MA.
Resolução comentada do VaiConcursos.