Questão 69 — Séries Temporais — Modelos ARIMA (Estatística) — Fundação Vunesp · Exército Brasileiro — Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx) 2020

Estatística Séries Temporais — Modelos ARIMA

Fundação Vunesp 2020

Exército Brasileiro — Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx) · Oficial do Quadro Complementar do Exército — Área: Estatística · Caderno Versão A

Gabarito disponível

Seja uma série temporal estacionária, cujos gráficos das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial são apresentados a seguir:
Dois correlogramas com defasagens de 1 a cerca de 17 e limites tracejados em aproximadamente ±0,25. Autocorrelação (eixo de –0,4 a 0,8): começa perto de 0,8 e decai gradualmente com o aumento da defasagem. Autocorrelação parcial: apenas a defasagem 1 (perto de 0,8) ultrapassa os limites.

Dois correlogramas com defasagens de 1 a cerca de 17 e limites tracejados em aproximadamente ±0,25. Autocorrelação (eixo de –0,4 a 0,8): começa perto de 0,8 e decai gradualmente com o aumento da defasagem. Autocorrelação parcial: apenas a defasagem 1 (perto de 0,8) ultrapassa os limites.

Seja a notação de modelo tipo ARIMA (p, d, q), sendo p a ordem da parte autorregressiva, d o grau da diferenciação e q a ordem da parte de médias móveis. O modelo que representa melhor a série temporal em questão é:

Selecione uma alternativa A) ARIMA (2, 1, 1). B) ARIMA (0, 0, 2). C) ARIMA (0, 0, 1). D) ARIMA (0, 1, 0). E) ARIMA (1, 0, 0).

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Gabarito: E

Fonte: Gabarito preliminar: Gabarito — página 19 (007 Estatística, Versão A)