Gabarito disponível
Considerando-se séries temporais, coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo e assinale a opção correta.
I - A estratégia para a construção do modelo ARIMA é baseada em um ciclo iterativo, no qual a escolha da estrutura do modelo é baseada nos próprios dados. Os estágios do ciclo iterativo são na seguinte ordem: identificação, especificação, estimação e verificação, caso o modelo não seja adequado o ciclo é repetido.
II - A classe dos modelos ARIMA é capaz de descrever de maneira satisfatória séries estacionárias e séries não estacionárias, desde que não apresentem comportamento explosivo.
III- A heterocedasticidade não afeta a adequação da previsão, pois ela não implica em estimadores viesados.
I - A estratégia para a construção do modelo ARIMA é baseada em um ciclo iterativo, no qual a escolha da estrutura do modelo é baseada nos próprios dados. Os estágios do ciclo iterativo são na seguinte ordem: identificação, especificação, estimação e verificação, caso o modelo não seja adequado o ciclo é repetido.
II - A classe dos modelos ARIMA é capaz de descrever de maneira satisfatória séries estacionárias e séries não estacionárias, desde que não apresentem comportamento explosivo.
III- A heterocedasticidade não afeta a adequação da previsão, pois ela não implica em estimadores viesados.
Resolução comentada
I é falsa (a ordem do ciclo está errada); II e III são verdadeiras segundo o gabarito.
I é falsa porque o ciclo de Box-Jenkins é identificação, estimação e verificação, sem uma etapa de 'especificação' separada. II é verdadeira: ARIMA modela séries não estacionárias homogêneas, que se tornam estacionárias por diferenciação, desde que não sejam explosivas. III foi considerada verdadeira pelo gabarito: a heterocedasticidade não causa viés nos estimadores, de modo que as previsões pontuais seguem adequadas.
Análise das alternativas
A, C, D e E) Marcam I como verdadeira ou II como falsa, ou então III como falsa, contrariando o gabarito.
Referência: Box-Jenkins: ciclo iterativo de construção de modelos ARIMA.
Resolução comentada do VaiConcursos.