Questão 40 — Séries Temporais — Teste de Dickey-Fuller (Raiz Unitária) (Estatística) — Fundação VUNESP · Exército Brasileiro — Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx) 2021

Estatística Séries Temporais — Teste de Dickey-Fuller (Raiz Unitária)

Fundação VUNESP 2021

Exército Brasileiro — Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx) · Oficial do Quadro Complementar do Exército · Caderno 006. Prova Objetiva — Modelo de prova (Versão) A

Gabarito disponível

Em Séries Temporais, existem diversos testes que são usados para realizar a análise dos dados. A estatística de Dickey-Fuller é utilizada para testar

Selecione uma alternativa A) memória longa. B) autocorrelação residual. C) periodicidade. D) autocorrelação cruzada. E) raiz unitária.

Resolução comentada

O teste de Dickey-Fuller verifica a presença de raiz unitária (não estacionariedade).

A estatística de Dickey-Fuller testa H₀: a série possui raiz unitária (é não estacionária, como um passeio aleatório). Rejeitar H₀ indica estacionariedade.

Análise das alternativas

A) Memória longa é investigada por outras técnicas, como a estatística R/S e modelos ARFIMA. B) Autocorrelação residual usa Ljung-Box ou Durbin-Watson. C) Periodicidade usa o periodograma. D) Autocorrelação cruzada usa o correlograma cruzado.

Referência: Séries temporais: teste de Dickey-Fuller.

Resolução comentada do VaiConcursos.