Gabarito disponível
Considere um processo estocástico com a seguinte forma funcional:
yₜ = 0,6yₜ₋₁ + eₜ, t = 1,2, …
em que {eₜ}t∈Z representa uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, em que E[eₜ] = 0 e Var[eₜ] = σ². É correto afirmar que a função de autocovariância do processo {yₜ}t≥1 é tal que
yₜ = 0,6yₜ₋₁ + eₜ, t = 1,2, …
em que {eₜ}t∈Z representa uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, em que E[eₜ] = 0 e Var[eₜ] = σ². É correto afirmar que a função de autocovariância do processo {yₜ}t≥1 é tal que