Gabarito disponível
Seja o modelo autorregressivo de médias móveis:
yₜ = 2 + 0,7yₜ₋₁ – 0,3εₜ₋₁ + 0,5εₜ₋₂ + εₜ
em que y é a variável observada no tempo t e ε é o ruído branco.
Nesse contexto, a notação correta que define o modelo matemático anterior é:
yₜ = 2 + 0,7yₜ₋₁ – 0,3εₜ₋₁ + 0,5εₜ₋₂ + εₜ
em que y é a variável observada no tempo t e ε é o ruído branco.
Nesse contexto, a notação correta que define o modelo matemático anterior é:
Resolução comentada
Identificação da ordem de um modelo ARMA.
O modelo tem um termo autorregressivo (yₜ₋₁), logo p=1. Tem dois termos de média móvel (εₜ₋₁ e εₜ₋₂), logo q=2. A notação correta é ARMA(1,2), e não há diferenciação.
Análise das alternativas
A) AR(1) ignora a parte MA. B) ARMA(2,1) inverte as ordens. C) ARIMA(1,1,2) supõe uma diferenciação que não existe. E) MA(2) ignora a parte AR.
Referência: Box-Jenkins: ARMA(p,q).
Resolução comentada do VaiConcursos.