Questão 39 — Modelos SARIMA — Notação (Séries Temporais) — Fundação VUNESP · Exército Brasileiro — Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFC… 2023

Séries Temporais Modelos SARIMA — Notação

Fundação VUNESP 2023

Exército Brasileiro — Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEx) · Oficial do Quadro Complementar do Exército · Caderno 007. Prova Objetiva — Modelo de prova (Versão) A

Gabarito disponível

A notação de um modelo sazonal ARIMA(0,0,1)(1,0,0)₁₂, denota que:

Selecione uma alternativa A) A parte não sazonal do modelo possui um termo de médias móveis de ordem 1 e a parte sazonal possui um termo autorregressivo de ordem 1. B) A parte não sazonal do modelo possui um termo autorregressivo de ordem 1 e a parte sazonal possui um termo de médias móveis de ordem 1. C) A parte não sazonal do modelo possui um termo de integração de ordem 1 e a parte sazonal possui um termo autorregressivo de ordem 1. D) A parte não sazonal do modelo possui um termo de médias móveis de ordem 1 e a parte sazonal possui um termo de integração de ordem 1. E) A parte não sazonal do modelo possui um termo autorregressivo de ordem 1 e a parte sazonal possui um termo de integração de ordem 1.

Resolução comentada

Leitura da notação SARIMA.

Em ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)ₛ, a parte não sazonal (0,0,1) tem uma média móvel de ordem 1. A parte sazonal (1,0,0)₁₂ tem um termo autorregressivo sazonal de ordem 1 com período 12.

Análise das alternativas

B) Inverte AR e MA. C) Não há integração, pois d=0 e D=0. D) Não há integração sazonal, pois D=0. E) Não há AR não sazonal e não há integração sazonal.

Referência: Notação SARIMA de Box-Jenkins.

Resolução comentada do VaiConcursos.