Gabarito disponível
Texto-base:
Certa seguradora tem uma reserva inicial de $ 1.000 para pagamento de indenizações por sinistros. Após t meses, a reserva de risco da seguradora, segundo o modelo de ruína de Cramér-Lundberg, é dada por R(t) = 1.000 + c ∙ t − S(t), em que c é o prêmio recolhido mensalmente pela seguradora (considerado constante no modelo), e S(t) é o total de indenizações pagas pela seguradora no intervalo [0, t], sendo
.
Considerando a situação precedente, julgue os itens a seguir.
Se a seguradora cobrar um prêmio mensal de $ 80, e, nos primeiros seis meses, for acumulado um total de indenizações por sinistros de $ 1.200, então a seguradora poderá suportar pagar indenizações de $ 150 por mês nos próximos seis meses sem entrar em ruína eventual.
Certa seguradora tem uma reserva inicial de $ 1.000 para pagamento de indenizações por sinistros. Após t meses, a reserva de risco da seguradora, segundo o modelo de ruína de Cramér-Lundberg, é dada por R(t) = 1.000 + c ∙ t − S(t), em que c é o prêmio recolhido mensalmente pela seguradora (considerado constante no modelo), e S(t) é o total de indenizações pagas pela seguradora no intervalo [0, t], sendo
.Considerando a situação precedente, julgue os itens a seguir.
Se a seguradora cobrar um prêmio mensal de $ 80, e, nos primeiros seis meses, for acumulado um total de indenizações por sinistros de $ 1.200, então a seguradora poderá suportar pagar indenizações de $ 150 por mês nos próximos seis meses sem entrar em ruína eventual.