Gabarito disponível
Texto-base:
No que diz respeito à avaliação de investimentos em instrumentos financeiros, julgue os itens que se seguem.
No modelo CAPM, o coeficiente beta é um indicador que revela o quanto o retorno de um ativo pode variar em resposta a uma variação do retorno do mercado.
No que diz respeito à avaliação de investimentos em instrumentos financeiros, julgue os itens que se seguem.
No modelo CAPM, o coeficiente beta é um indicador que revela o quanto o retorno de um ativo pode variar em resposta a uma variação do retorno do mercado.
Resolução comentada
O beta mede a sensibilidade do retorno do ativo às variações do retorno do mercado.
No CAPM, o beta (covariância do ativo com o mercado dividida pela variância do mercado) mede o risco sistemático. Ele indica quanto o retorno do ativo tende a variar quando o retorno do mercado varia. O item está correto.
Análise das alternativas
A) Certo: correta, pois é a definição de beta. B) Errado: incorreta.
Referência: Sharpe (1964), Capital Asset Prices; modelo CAPM.
Resolução comentada do VaiConcursos.