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Texto-base:
Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal {Yₜ} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Yₜ = 0,45Yₜ₋₁ + ϵₜ − 0,45ϵₜ₋₁, em que {ϵₜ} constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com t ∈ ℤ.
Se a série temporal observada for constituída pelos valores 0, 2, −1, −2, 2, então, com base nesses cinco valores, segundo o modelo ARMA(1,1) em tela e o preditor linear, o valor previsto para a sexta observação será 0,1.
Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal {Yₜ} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Yₜ = 0,45Yₜ₋₁ + ϵₜ − 0,45ϵₜ₋₁, em que {ϵₜ} constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com t ∈ ℤ.
Se a série temporal observada for constituída pelos valores 0, 2, −1, −2, 2, então, com base nesses cinco valores, segundo o modelo ARMA(1,1) em tela e o preditor linear, o valor previsto para a sexta observação será 0,1.