Gabarito disponível
Texto-base:
Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal {Yₜ} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Yₜ = 0,45Yₜ₋₁ + ϵₜ − 0,45ϵₜ₋₁, em que {ϵₜ} constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com t ∈ ℤ.
A média do processo ARMA(1,1) em questão é igual a zero.
Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal {Yₜ} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Yₜ = 0,45Yₜ₋₁ + ϵₜ − 0,45ϵₜ₋₁, em que {ϵₜ} constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com t ∈ ℤ.
A média do processo ARMA(1,1) em questão é igual a zero.