Gabarito disponível
Texto-base:
Julgue os itens seguintes, a respeito de séries temporais.
Uma função de autocorrelação que apresenta um decaimento exponencial indica a existência de um componente autoregressivo.
Julgue os itens seguintes, a respeito de séries temporais.
Uma função de autocorrelação que apresenta um decaimento exponencial indica a existência de um componente autoregressivo.
A ACF com decaimento exponencial é característica de processos autorregressivos.
Em um AR(p) estacionário, a função de autocorrelação decai exponencialmente ou em ondas senoidais amortecidas, e a PACF se anula após a defasagem p. Esse padrão indica a presença de componente autorregressivo.
Análise das alternativas
Certo: é o gabarito. Errado: contradiz o padrão teórico da ACF dos processos AR. Em um MA(q), a ACF é truncada após a defasagem q.
Referência: Box-Jenkins, identificação de modelos pela ACF e PACF.
Resolução comentada do VaiConcursos.