Gabarito disponível
Texto-base:
Julgue os itens seguintes, a respeito de séries temporais.
O modelo ARIMA com parâmetro d = 1 apresenta um componente de tendência linear.
Julgue os itens seguintes, a respeito de séries temporais.
O modelo ARIMA com parâmetro d = 1 apresenta um componente de tendência linear.
Com d = 1, a série é integrada de ordem 1 e o modelo admite tendência linear (estocástica ou com deriva).
Uma diferenciação (d = 1) remove uma tendência linear. Em sentido inverso, o modelo ARIMA com d = 1 gera séries com tendência, que é linear quando há constante (deriva) no modelo. Pelo gabarito, o item considera que d = 1 representa um componente de tendência linear.
Análise das alternativas
Certo: é o gabarito. Errado: não considera que d = 1 é o parâmetro que modela tendência linear, pois a série diferenciada é estacionária em torno de uma constante.
Referência: Box-Jenkins; Morettin e Toloi, Análise de Séries Temporais.
Resolução comentada do VaiConcursos.