Gabarito disponível
Texto-base:
Julgue os itens seguintes, a respeito de séries temporais.
A suavização exponencial simples é equivalente a um modelo AR(p).
Julgue os itens seguintes, a respeito de séries temporais.
A suavização exponencial simples é equivalente a um modelo AR(p).
A suavização exponencial simples equivale a um ARIMA(0,1,1), não a um AR(p).
A suavização exponencial simples é equivalente a um modelo ARIMA(0,1,1), isto é, uma diferença mais uma média móvel de ordem 1. Um AR(p) é um modelo puramente autorregressivo, sem diferenciação nem termo MA. Os dois modelos não são equivalentes.
Análise das alternativas
Certo: confunde SES com um modelo autorregressivo. Errado: é o gabarito, pois a equivalência correta é com ARIMA(0,1,1).
Referência: Box-Jenkins; Hyndman, Forecasting: Principles and Practice (equivalência entre SES e ARIMA(0,1,1)).
Resolução comentada do VaiConcursos.