Questão 16 — Séries Temporais (Estatística) — Cebraspe · Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 2024

Estatística Séries Temporais

Cebraspe 2024 Superior

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) · Analista Técnico II – Cientista de Dados

Gabarito disponível

Nos seguintes modelos de séries temporais, Xₜ representa uma observação e wₜ denota um ruído branco no instante t ∈ ℤ.
Quatro modelos de séries temporais: I X índice t igual a X índice t−1 menos 0,25 X índice t−2 mais w índice t menos 0,5 w índice t−1; II X índice t igual a w índice t menos 0,5 w índice t−1; III X índice t igual a 0,8 X índice t−1 menos 0,5 w índice t; IV X índice t igual a 0,09 X índice t−2 mais w índice t menos 0,3 w índice t−1.

Quatro modelos de séries temporais: I X índice t igual a X índice t−1 menos 0,25 X índice t−2 mais w índice t menos 0,5 w índice t−1; II X índice t igual a w índice t menos 0,5 w índice t−1; III X índice t igual a 0,8 X índice t−1 menos 0,5 w índice t; IV X índice t igual a 0,09 X índice t−2 mais w índice t menos 0,3 w índice t−1.

Considerando os modelos de séries temporais apresentados, assinale a opção em que é corretamente indicada a quantidade de modelos cuja função de autocorrelação apresenta a forma de um processo autorregressivo de primeira ordem.

Selecione uma alternativa A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

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Gabarito: C

Fonte: Gabarito preliminar: Gabarito oficial definitivo — Perfil 14