Gabarito disponível
Texto-base:
A respeito da inferência do modelo de regressão linear múltipla da forma y = β₀ + β₁x₁ + β₂x₂ + ⋯ + βₖxₖ + ε, julgue os itens subsecutivos, considerando que valem as suposições clássicas, como linearidade nos parâmetros, independência entre observações, homoscedasticidade, normalidade e ausência de multicolinearidade perfeita.
A estatística F para testar H₀: β₁ = β₂ = ⋯ = βₖ = 0 segue uma distribuição F com (k, n – 1) graus de liberdade.
A respeito da inferência do modelo de regressão linear múltipla da forma y = β₀ + β₁x₁ + β₂x₂ + ⋯ + βₖxₖ + ε, julgue os itens subsecutivos, considerando que valem as suposições clássicas, como linearidade nos parâmetros, independência entre observações, homoscedasticidade, normalidade e ausência de multicolinearidade perfeita.
A estatística F para testar H₀: β₁ = β₂ = ⋯ = βₖ = 0 segue uma distribuição F com (k, n – 1) graus de liberdade.
Resolução comentada
A estatística F do teste global tem (k, n−k−1) graus de liberdade.
F = (SQM/k)/(SQR/(n−k−1)), com k graus de liberdade no numerador e n−k−1 no denominador. O item informa n−1, que corresponde aos graus de liberdade da SQT. Por isso está errado.
Análise das alternativas
A) Errada: o denominador está incorreto. B) Correta: o correto é F(k, n−k−1).
Referência: Regressão linear múltipla: teste F global
Resolução comentada do VaiConcursos.